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【ループイフダン】リピート系自動売買アルゴリズムを考える(その1)

投稿日:2018-03-02 更新日:

こんにちは。IT/経済ジャーナリストで投資家、ここ最近はプログラマーだった渡辺です。

理想を言えば、株価やFXのテクニカルな値動きを捉え、また金融市場や政治・経済関連のニュース、FacebookやTwitterなどSNS上のコメントなどをリアルタイムでシステムが収集。

そこからAIベースのアルゴリズムエンジンが、各種データの相関や傾向、動きを見ながら自動売買してくれるシステムを導入して、後は好きなことして暮らしていければと思っています。

ただ、まだ現段階の環境では、技術的にも環境的にも個人で取り組むには容易ではありません。

そこでここ数日は、プログラミングの不要な既存のサービスから、有効性の高いものを選んでシステムトレードに利用しようとあれこれ調べていました。

というか、目的はシステムを作ることでなく、寝ていても利益を出してくれる仕組みを作ることですから、もしすでにあるサービスがリーズナブルなコストで使えれば、それがベストではあります。

●テクニカル分析による自動売買

これまで、多くのシステムトレーダーが様々な切り口でアルゴリズムを考えてきました。

基本はいくつかのテクニカル指標が売買のサインを出したところで参入し、期待した方向へ一定の範囲で動けば利確、逆方向に動けば損切りを自動で繰り返し、結果的にプラスになれば良いというものです。

ところがランダムな値動きの中で取れたり取れなかったり、またテクニカル指標が出ても期待と反対方向にマーケットが動いたり(「ダマシ」と言われます)、ランダムに立ち向かえる普遍的な指標があるわけではありません。

そもそも株やFXは引き分けでも手数料(FXではスプレッド)分、マイナスが出ます。

●利益の可能性がある投資条件

その中で、これまでの編集人の研究で数少ないプラスになる投資の考え方として、以下の条件があります。

・単一(資金が許せば少数でも可)の対象に絞る
・急激な下落でロスカットに合わないため、レバレッジはあまり掛けない(最大でも3倍、できれば2倍程度)
・(値動きのリスクに対応するため)一度に全資金を投入せず、レンジ毎に分けて売買する
レンジ(一定の範囲内での値動き)の動きの往復を取る
・一時的に短期・中期の移動平均線やボリンジャーバンドの−2σよりさらに下まで大幅に下落した時に買う

レンジの往復を取るという考え方は、これに近いものとして、いくつかのFX証券会社が提供するリピート(またはループ)イフダン系の自動売買があるので、それを利用することにしました。

ちなみに代表的なものとして、以下のものがあります。

 証券会社  プログラム名称
 マネースクエアジャパン証券  トラリピ
 外為オンライン証券  iサイクル
 ライブスター証券  iサイクル (**)
 アイネット証券  リピートイフダン 

 **ライブスター証券は外為オンラインからのライセンス供与

●ループイフダン系売買の仕組み

ちなみにイフダンとは、英語のif doneです。

通常は売買が成立したらそこでいったん取引は終了しますが、こちらは終了させずに、ある条件で売買が成立したら(if done)、次の注文(その注文の決済や次のレンジの追加)を出すという注文方法です。

たとえば、ドル円が108〜110円の範囲で動いているときに、108円から開始して1円幅で利益を取っていく設定を事例に、実際に見てましょう。

この時、108円でまず最初の買いポジション#1が成立します。

このポジションが約定すると(done)、次の109円で決済する売り注文と新規ポジションを立てる買い注文が自動的に設定されます。

109円になると#1が利確され、次のレンジ担当の買いポジション#2が成立します。

110円で#2が利確され、次は買いポジション#3が成立します。

ここで折り返して下落していきますが、109円で買いポジション#4が成立します。

さらに下落して108円まで行き、買いポジション#5が成立します。

ここでは#4#5の含み損で口座の損益はマイナスになっています。精神的に辛いですが、忍耐の要るところです。

やがて再度110円まで上って行き、108円の#5、そして109円の#4がそれぞれ利確して行きます。

このように相場がこのレンジ(範囲)で上下している限り、何度でも1円幅で利益が取れるわけです。

実際はもう少し小刻みに動くので、0.5円(50銭)幅とか0.25円(25銭)などでもう少し小刻みに動かすようにすると効果的なようです。

●サービスを選ぶ前の基礎知識

さて、似たようなサービスがある中、どれを選ぶといいでしょうか。若干マイナーな通貨(欧米の主要国やオーストラリア、ニュージーランドといったオセアニア以外)の取扱いの有無の差はありますが、主要な証券会社はサービス内容はほぼ横並びで選ぶのは難しいです。

編集人の考えとしては、通貨のある程度決まった動きで利益を取る自動売買は、値動きの急なマイナー通貨よりドル、ユーロ、ポンドといった主要な通貨の方がリスクが低いように思います。

そうなると、会社毎に差が出る点は、手数料の有無(売買だけでなく、自動システムの使用量も注意すべきです)、それからスプレッド(売値と買値の差)の大小になります。

特にFX売買では、スプレッドが隠れた手数料になっています。

たとえば普通に1万通貨を買ってすぐに売ったとすると、安価な証券会社でも買値106.26円で1万ドル分、つまり106万2,600円分を買い、次に売値は106.24円ですから106万2,400円になります。

つまり買ってから売却するまでの1往復で、200円の手数料を払っていることになります(1万通貨の場合)。

あとは1日毎に発生するスワップポイントも確認すべきポイントです。多くの通貨では、買いポジションで受け取り、売りポジションで支払いになります。

最初は分かりやすい買いをベースにポジションを組んでいくつもりです。この時スワップが毎日受け取れますが(外貨預金の利子のようなもの)、受け取る金額は証券会社によって倍近く違うときもあります。

たとえば一番スワップポイントの高い南アランドを買いで保有する場合、安いところで50円、高いところで120-130円とか違うこともあります。年利にして前者だと18,000円、後者だと45,000円前後になります。

●アイネット証券「ループイフダン」を選択

追加のシステム利用料がなく、スプレッドも小さいこと、またシステム自体もシンプルで初心者にも使いやすいこと、システムの機能が編集人のやりたいことに合致していること、という条件に当てはまるということで、今回はアイネット証券のループイフダンでやってみることにしました。

なぜか編集人は上記すべての証券会社に口座を持っているのですが(汗)。

どのように考え、どの通貨を選び、どのようにポジションを組んだのかについては、また以下でご説明します。

参考: 【ループイフダン】ランキングを見て、失敗しない条件を考え、英国ポンドの買いを選ぶ(その2)

<ご注意>
・証拠金による通貨取引は、損失の可能性があります。
**当研究室では、再起不可能な損失を避けるため、3倍以上での高レバレッジでの取引をしない、売りだけのポジションを単独で持たないといった取引条件の順守を強くお勧めしています。
・投資はご自身の判断と責任でおこなってください。

(c) 2018 R. Watanabe

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